حجم تداول الخيارات

دليل تداول الخيارات ناسداك.

وقد حظيت خيارات الأسهم اليوم بأنها واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث. وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار متفوقة وحكيمة تقدم لك، والمستثمر، والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد دخل الاستثمار إضافية. نأمل أن تجد هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات.

خيارات الفهم.

الخيارات هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بشكل فعال في ظل كل حالة السوق تقريبا، ولكل هدف استثمار تقريبا. من بين بعض الطرق العديدة، يمكن أن تساعدك الخيارات:

حماية استثماراتك مقابل انخفاض أسعار السوق زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة شراء حقوق الملكية بسعر أقل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض سعر السهم دون امتلاك حقوق الملكية أو بيعه بشكل مباشر.

فوائد خيارات التداول:

منظم، كفاءة والسوق الأسواق.

وتسمح عقود الخيارات الموحدة لأسواق الخيارات المنظمة والفعالة والسائلة.

المرونة.

الخيارات هي أداة استثمارية متعددة الاستخدامات. وبسبب هيكلها الفريد للمخاطر / المكافآت، يمكن استخدام الخيارات في العديد من التوليفات مع عقود الخيارات الأخرى و / أو الأدوات المالية الأخرى للبحث عن الأرباح أو الحماية.

ويتيح خيار حقوق الملكية للمستثمرين تحديد السعر لفترة محددة من الزمن يمكن للمستثمر من خلالها شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية مقابل قسط (سعر)، وهو ما يمثل نسبة مئوية فقط من المبلغ الذي سيدفعه المالك لامتلاك حقوق الملكية . وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتهم الاستثمارية مع زيادة المكافأة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم.

مخاطر محدودة للمشتري.

وبخلاف الاستثمارات الأخرى التي قد لا تكون للمخاطر حدود لها، فإن تداول الخيارات يقدم خطرا محددا على المشترين. خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، والعلاوة. لأن الحق في شراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها إذا لم يتم الوفاء الشروط لممارسة مربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن جهة أخرى، قد يواجه بائع الخيار غير المكشوف (الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكتوب للخيار) مخاطر غير محدودة.

يوفر دليل تداول الخيارات هذا لمحة عامة عن خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية:

الحصول على خيارات الأسعار.

أدخل اسم الشركة أو الرمز أدناه لعرض ورقة سلسلة الخيارات:

مركز الخيارات الرئيسية.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

خيارات التداول حجم والاهتمام المفتوح.

تحركات الأسعار في سوق الخيارات ناتجة عن قرارات الملايين من التجار. ولكن هناك عدد من الإحصاءات المفيدة إلى جانب تحركات الأسعار التي تخبرك بما يفعله المشاركون الآخرون في السوق. نحن هنا نلقي نظرة فاحصة على عاملين يجب أن تنظر عند خيارات التداول: حجم التداول اليومي وفائدة مفتوحة.

حجم التداول يتيح لك نظرة هامة في قوة الاتجاه السوق الحالي للأسهم الخيار الأساسي. يتم قياس حجم، أو اتساع السوق، في الأسهم ويخبرك مدى مغزى حركة السعر في السوق.

ضع في اعتبارك أن حجم التداول نسبي ويجب أن يقارن بمتوسط ​​الحجم اليومي للسهم المعني. إن التغير الكبير في السعر المصحوب بحجم أكبر من المعتاد هو مؤشر قوي على قوة السوق في اتجاه التغيير. ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار المصحوبة بأحجام تجارية صغيرة من المرجح أن تشير إلى اتجاه السوق. في الواقع، قد تشير إلى احتمال حدوث انعكاس في المدى القريب.

أهمية الاهتمام المفتوح.

الاهتمام المفتوح هو مفهوم جميع التجار الخيار تحتاج إلى فهم. على الرغم من أنه هو دائما واحدة من حقول البيانات على معظم عرض أسعار الاقتباس - جنبا إلى جنب مع سعر العرض، وسعر الطلب والحجم والتقلب الضمني - العديد من التجار تجاهل الفائدة المفتوحة. ولكن في حين أنه قد يكون أقل أهمية من سعر الخيار، أو حتى حجم الحالي، توفر الفائدة المفتوحة معلومات مفيدة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند دخول موقف الخيار.

أولا، دعونا ننظر بالضبط في ما يمثل الفائدة المفتوحة. على عكس تداول الأسهم، حيث يوجد عدد ثابت من الأسهم التي سيتم تداولها، يمكن أن ينطوي تداول الخيارات على إنشاء عقد خيار جديد عند وضع الصفقة. إن الفائدة المفتوحة سوف تخبرك عن العدد الإجمالي لعقود الخيارات المفتوحة حاليا - أي العقود التي تم تداولها ولكن لم يتم تصفيتها بعد من خلال تجارة مقاصة أو ممارسة أو مهمة.

على سبيل المثال، لنفترض أن ننظر إلى ميكروسوفت وفتح الاهتمام يخبرنا أنه تم فتح 81،700 خيارا لخيار الاتصال 27،5 مارس. قد تتساءل إذا كان هذا الرقم يشير إلى الخيارات التي تم شراؤها أو بيعها. الجواب هو أن لديك أي وسيلة لمعرفة بالتأكيد.

عند شراء أو بيع أحد الخيارات، يجب أن يتم إدخال المعاملة على أنها عملية فتح أو إغلاق. إذا قمت بشراء 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس، كنت شراء المكالمات إلى "فتح". وهذا الشراء إضافة 10 إلى الرقم الفائدة المفتوحة. إذا كنت ترغب في الخروج من الموقف، وكنت تبيع تلك الخيارات نفسها إلى "إغلاق" وفائدة مفتوحة ثم انخفض بنسبة 10.

بيع خيار يمكن أيضا إضافة إلى الفائدة المفتوحة. إذا كنت تملك 1،000 سهم من شركة ميكروسوفت وأرادت إجراء مكالمة مغطاة من خلال بيع 10 من مكالمات 27.5 مارس، فإنك ستقوم بإدخال عملية البيع لفتحها. وبما أنه صفقة افتتاحية، فإنه يضيف 10 إلى الفائدة المفتوحة. إذا أردت لاحقا إعادة شراء الخيارات، فإنك ستقوم بإدخال معاملة للشراء. ثم ينخفض ​​الاهتمام المفتوح بمقدار 10.

الأمور تصبح أكثر تعقيدا قليلا إذا لم يتم إنشاء الخيارات التي التجارة من قبل الصفقة، ولكن بدلا من ذلك يتم اتخاذ الجانب الآخر من قبل شخص القيام الصفقة الختامية. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس لفتح، وكنت المتطابقة مع شخص ما هو بيع 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس لإغلاق، ثم إجمالي عدد الفائدة المفتوحة لن تتغير.

[انظر المزيد من الأمثلة في الوقت الحقيقي من شراء وشراء الخيارات وتعلم الاستراتيجيات وراء المعاملات في إنفستوبيديا أكاديمية خيارات للمبتدئين بالطبع. ]

لذلك عندما تنظر إلى إجمالي الفائدة المفتوحة لخيار ما، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت الخيارات قد تم شراؤها أو بيعها - وهذا هو على الأرجح لماذا يتجاهل العديد من التجار الخيار الفائدة المفتوحة تماما. ومع ذلك، يجب أن لا تفترض أن شخصية الفائدة المفتوحة لا توفر أي معلومات هامة.

طريقة واحدة لاستخدام الفائدة المفتوحة هو النظر في ذلك بالنسبة لحجم العقود المتداولة. عندما يتجاوز حجم الفائدة المفتوحة الحالية في يوم معين، وهذا يشير إلى أن التداول في هذا الخيار كان مرتفعا بشكل استثنائي في ذلك اليوم. يمكن أن تساعدك الفائدة المفتوحة على تحديد ما إذا كان هناك حجم مرتفع أو منخفض بشكل غير عادي لأي خيار معين.

كما يمنحك الاهتمام المفتوح معلومات أساسية تتعلق بسيولة أحد الخيارات. وإذا لم تكن هناك مصلحة مفتوحة لخيار ما، فلا توجد سوق ثانوية لهذا الخيار. عندما يكون للخيارات مصلحة مفتوحة كبيرة، فهذا يعني أن لديهم عدد كبير من المشترين والبائعين، وسوق الثانوية النشطة يزيد من احتمالات الحصول على أوامر الخيار شغل بأسعار جيدة. لذلك، كل الأمور الأخرى على قدم المساواة، وكلما زادت الفائدة المفتوحة، وأسهل سيكون للتجارة هذا الخيار في انتشار معقول بين محاولة وطرح.

لا يحدث التداول في فراغ. المؤشرات والتقارير التي تظهر لك ما يفعله المشاركون في السوق الآخرين يمكن أن تكون إضافة قيمة لنظام التداول الخاص بك. حجم التداول اليومي والفائدة المفتوحة يمكن استخدامها للعثور على أفكار التداول التي قد تتجاهل خلاف ذلك. هذه المؤشرات هي أيضا مفيدة للتأكد من أن الخيارات التي التجارة هي السائل، مما يتيح لك بسهولة للدخول والخروج من التجارة، وكذلك ضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.

كيفية تحديد حجم الموضع في الخيارات.

03/28/2018 8:00 آم إست.

مدرس، أكاديمية التداول عبر الإنترنت.

باستخدام حسابات عينة ومعلمات المخاطر، يظهر جوسيب كوسيك كيفية تحديد حجم الموقف الذي يستوعب الحد الأقصى للحدود الخسارة الخاصة التاجر، ومساعدتهم على التجارة في حين لا يزال الحفاظ على رأس المال الثمين.

موضوع التحجيم الموقف الصحيح هو من الأهمية المطلقة لأي تاجر، تاجر الخيار أم لا؛ وبالتالي، فإننا سوف خوض أعمق في هذا الموضوع واستخدام عدة أمثلة رياضية من السوق الحالية. سيتم التركيز على كل من المكالمات الطويلة وطويلة يضع، كما طالب من وحي هذه المادة سأل.

هناك عدة خطوات لتجارة الخيارات:

التحليل الأساسي: ما هو التداول التحليل الفني: متى يتم التداول (التوقيت) التقلب الضمني: أي إستراتيجية خيار لاستخدام التحجيم المناسب للموقع الدخول والمراقبة النشطة الخروج والتعلم من التداول.

ستركز هذه المقالة على الخطوة 4: تحديد حجم الموضع المناسب.

من أجل خوض أعمق، نحن بحاجة إلى معرفة حجم الحساب، وللبساطة في رسكو؛ ق أجل، وسوف نستخدم مثالين. الحساب الأول سيكون 50،000 $ في ذلك والتاجر الذي هو على استعداد للمخاطرة 2٪ من الحساب، أو 1000 $ ($ 50،000 x 0.02). الحساب الثاني أصغر بكثير من 10،000 $ والتاجر هو أكثر تحفظا، وبالتالي فإن الخطر هو 1٪ فقط من الحساب، أو 100 $ ($ 10،000 x 0.01).

إن صيغة تحديد عدد العقود بسيطة للغاية: تقسيم مخاطر المحفظة المحددة حسب المخاطر التجارية (تكلفة التجارة). ونحن سوف تذهب على هذه الرياضيات ثلاث مرات.

موضع التحجيم لنداء طويل.

على افتراض أن التحليل الفني قد تم بشكل صحيح، وأن أسباب الدخول الصاعد صالحة، ونحن نمضي قدما في قراءات التقلب الضمني (إيف)، مما يشير إلى أن الرابع هو في النطاق السفلي. ولذلك، فإن قسط غير مكلفة نسبيا. من سلسلة الخيارات، نحن سحب دورة مايو (72 يوما لانتهاء) والبحث عن 70 سنتا دلتا. قسط على طلب مكالمة 30 مايو مع دلتا من 76 هو 2،41 $.

اضغط للتكبير.

وبمجرد أن نعرف على وجه اليقين كم تكلفة المكالمات 30 مايو (241 $ لكل عقد)، يمكننا معرفة عدد العقود التي يمكن شراء.

الحساب الأول مع 50،000 دولار والمخاطر المسموح بها من 1000 $ (أو 2٪) يؤهل لهذه التجارة لأن 1000 $ مقسوما على 241 $ يساوي أربعة عقود يمكننا شراء (4.15 عقود تقريب).

الحساب الثاني، الذي يسمح لخسارة فقط 100 $ (أو 1٪) لا يعمل مع هذا التحجيم موقف معين على أساس الخسارة القصوى. (ومع ذلك، إذا كان تاجر الخيارات لا يزال يريد أن يأخذ هذه الصفقة، وهناك طريقة أخرى للتعامل مع التحجيم الموقف عن طريق وضع وقف الخسارة في نسبة مقبولة من قيمة قسط، وهذا قد يكون موضوع مقال في المستقبل.)

موقف التحجيم لوضع طويلة.

على افتراض أننا نريد أن اختصار الأسهم التي تتداول حوالي 8 $، والتقنيات والقراءة إيف (يجري في النطاق السفلي) دعم شراء طويلة، ثم ينطبق نفس الإجراء. يجب أن يتم فتح سلسلة خيار مايو مع 72 يوما لانتهاء الصلاحية وينبغي تحديد دلتا 70 سنتا أو أعلى.

اضغط للتكبير.

وضعت 10 مايو مع 72 سنتا دلتا في تكاليف أسك $ 2.09، وبالتالي، فإن معظم عقد واحد يمكن أن يخسر هو 209 $. من بين الحسابين، فقط واحد أكبر يؤهل. من $ 1،000 مقسوما على 209 $، نحصل على 4.78، وذلك مرة أخرى، أربعة عقود فقط.

هذه الأمثلة تسلط الضوء على كيفية التحجيم الموقف وفقا للخسارة القصوى يعمل حقا. واستخدمت التكلفة الإجمالية للعقود كقاعدة. إن شراء مكالمة ذات أرجل واحدة يكون أكثر خطورة من تداول التداول، لذا ضع في اعتبارك أن انتشار التداول مع الكثير (عقود واحدة) يمكن أن يعمل بشكل جيد أيضا.

مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.

هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.

روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.

هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.

المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

الخيارات مجلس الصناعة، و.

وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

خيارات أساسيات: كيفية قراءة جدول الخيارات.

كما تعلم المزيد والمزيد من التجار من العديد من الفوائد المحتملة المتاحة لهم عن طريق استخدام الخيارات، وحجم التداول في الخيارات قد تكاثرت على مر السنين. ويعود هذا الاتجاه أيضا إلى ظهور التجارة الإلكترونية ونشر البيانات. بعض التجار يستخدمون الخيارات للمضاربة على اتجاه السعر، والبعض الآخر للتحوط من المراكز القائمة أو المتوقعة، والبعض الآخر لا يزال لصياغة مواقف فريدة من نوعها التي تقدم فوائد لا تتوفر بشكل روتيني للتاجر فقط الأسهم الأساسية أو مؤشر أو العقود الآجلة (على سبيل المثال، القدرة على كسب المال إذا ظل الأمن الأساسي دون تغيير نسبيا). وبصرف النظر عن هدفهم، واحدة من مفاتيح النجاح هو اختيار الخيار الصحيح، أو مجموعة من الخيارات، اللازمة لإنشاء موقف مع المرجوة من المخاطر إلى المكافأة المكافأة (ق). على هذا النحو، يتداول تاجر الخيارات الدهاء اليوم عادة في مجموعة أكثر تعقيدا من البيانات عندما يتعلق الأمر بخيارات من تجار العقود الماضية.

الأيام القديمة لتقرير أسعار الخيارات.

في & كوت؛ الأيام القديمة & كوت؛ بعض الصحف تستخدم لقائمة الصفوف والصفوف من بيانات سعر الخيار غير قابلة للتجزئة تقريبا في عمق القسم المالي مثل تلك المعروضة في الشكل 1.

توفر البيانات الواردة في الشكل 2 المعلومات التالية:

خيارات الاتصال هي أكثر تكلفة أقل سعر الإضراب، ووضع الخيارات هي أكثر تكلفة وارتفاع سعر الإضراب. مع المكالمات، وأسعار الإضراب أقل لديها أعلى أسعار الخيارات، مع انخفاض أسعار الخيارات في كل مستوى الإضراب أعلى. وذلك لأن كل سعر إضراب متعاقب هو إما أقل في المال أو أكثر من خارج المال، وبالتالي كل يحتوي على أقل & كوت؛ القيمة الجوهرية & كوت؛ من الخيار عند سعر الإضراب التالي.

تداول الخيارات ومستوى التطور لمتوسط ​​خيار التاجر قد قطع شوطا طويلا منذ بدأ تداول الخيارات منذ عقود. تعكس شاشة اقتباس خيار اليوم هذه التطورات.

كيفية تحديد خيارات محفظة التداول.

4 ديسمبر 2018.

التحجيم هو مصطلح يستخدم لوصف ضبط حجم الموقف والمخاطر. في حين أنه يمكن أن يشير إلى جعل موقف أصغر، هو أكثر شيوعا لوصف "التحجيم" إلى موقف، مما يجعلها أكبر.

خارج تاستيتريد والعجين، والتحجيم يعني عادة زيادة حجم العقد من خيار التجارة أو شراء المزيد من الأسهم.

السابق. بيع 213.00 $ / 214،00 $ انتشار المكالمة في سبي مرة واحدة للحصول على الائتمان 0.40 $.

وهناك طريقة مشتركة لتوسيع نطاق التجارة المذكورة أعلاه هي بيع نفس الانتشار للمرة الثانية.

السابق. بيع 213.00 $ / 214،00 $ انتشار المكالمة في سبي مرتين لإجمالي الائتمان من 0.80 $.

زيادة حجم العقد من التجارة تحد من عدد من حدوثنا من خلال جعل واحد تجارة واحدة أكبر ويحافظ على احتمال الربح (بوب) نفس التجارة الأصلية.

في تاستيتراد والعجين، ونحن نعتقد أن هناك المزيد من التحجيم من مجرد زيادة حجم العقد من التجارة. ونحن نركز على توسيع نطاق كوسيلة لتعزيز استراتيجيتنا وضرب اختيار الأسعار وتنويع مواقفنا في وندرلينجس الأخرى والمنتجات.

باستخدام طريقة تاستيتراد وطريقة العجينة، نبيع قسطا مع زيادة خطرنا، بوب، وعدد من الحوادث.

مواقف التحجيم: استراتيجية واختيار سعر الإضراب.

نحن نطاق محفظتنا عند دخول النظام مع استراتيجية وضرب اختيار الأسعار. تذكر، نحن السيطرة على المخاطر عند دخول النظام، وليس بعد وضعنا التجارة.

وتشكل الاستراتيجيات التجارية طيفا على مقدار رأس المال الذي تحتاجه ومدى المخاطر التي تنطوي عليها. نحن نقوم باتخاذ قراراتنا المتعلقة بالاستراتيجية وحجم الموقف بناء على حجم الحساب ومستوى الموافقة على الخيارات وافتراضات السوق. إذا كنا نتداول حساب تاستيبيت صغير (أقل من 25K)، فإن القوة الشرائية المطلوبة من الخيارات العارية وغيرها من استراتيجيات المخاطر غير المعرفة قد تجعلها باهظة للتجارة. نحن نريد استخدام القوة الشرائية لدينا بكفاءة وجود عدد كاف من الحوادث. على سبيل المثال، نحن لا نريد استخدام كل من القوة الشرائية لدينا في وضع واحد النقدية المضمونة قصيرة.

من خلال تعديل الاستراتيجيات وأسعار الإضراب التي نختارها، يمكننا توسيع نطاق صفقاتنا لجمع المزيد من الائتمان، وزيادة الملوثات العضوية الثابتة لدينا، وزيادة القوة الشرائية المستخدمة، فضلا عن تعرضنا للخطر.

عندما نتحدث عن زيادة حجم المخاطر وزيادة مخاطرنا، فإن ما نعنيه هو اتخاذ المزيد من المخاطر "الجيدة". إن "المخاطر الجيدة" هي المخاطر التي نحددها ونقيسها ونوازنها ونقرر اتخاذها. "جيد" خطر هو نوع من مثل "جيدة" الدهون في الأفوكادو وزيت الزيتون. قد يكون الكثير من الطعام الدهني غير صحي، ولكن هذا لا يعني كل الدهون سيئة. الأفوكادو يمكن أن تكون جيدة ... والمخاطر يمكن أن تكون جيدة جدا.

نحن نريد أن نجد أفضل الفرص الاستراتيجية للمخاطرة (وتناول الأفوكادو) وإنشاء صفقات بوب عالية.

ونقوم بتوسيع نطاق محفظتنا من خلال اختيار استراتيجيات التجارة مع المزيد من المخاطر ليس فقط عن طريق زيادة حجم العقد لدينا. قد تكون بعض الإرشادات العامة حول كيفية تعديل استراتيجيتنا (من أقل المخاطر إلى مزيد من المخاطر) مع تجارة مخاطر محددة ما يلي:

قم بتوسيع أسعار إضراب تجارة المخاطر المحددة. إضافة عنصر إلى التجارة (على سبيل المثال إضافة انتشار المكالمة إلى انتشار وضع قصيرة لتشكيل كوندور الحديد). إضافة تجارة أخرى في علاقة مترابطة (بيع انتشار انتشار في أخرى مماثلة الكامنة). بيع تجارة مخاطر غير محددة (مثلا وضع قصير). إضافة عنصر إلى تجارة المخاطر غير محددة (على سبيل المثال إضافة مكالمة قصيرة إلى وضع وضع قصيرة لتشكيل خنق قصير). إضافة تجارة مخاطر غير محددة أخرى في علاقة مترابطة.

في كل خطوة تدريجية من اختيار الاستراتيجية، يمكننا توسيع نطاق تجارتنا أكبر لزيادة الملوثات العضوية الثابتة والقوة الشرائية المستخدمة. إن اختيار سعر الإضراب في كل إستراتيجية له تأثير كبير على التجارة، ولكن بشكل عام (كما هو موضح أدناه) عند استخدام نفس أسعار الإضراب أو ما شابهها، فإن الائتمان و بوب سوف تزيد.

على سبيل المثال، إذا قمنا ببيع $ 60.00 / $ 55.00 وضعت في وين (رمز شريط لمنتجعات وين) ل 1.18 دولار، يمكننا توسيع نطاق الموقف باستخدام كل من الطرق الستة المذكورة أعلاه.

توسيع أسعار الإضراب إلى 60.00 $ / 50.00 $. بيع $ 70.00 / 75.00 $ انتشار المكالمة بالإضافة إلى انتشار انتشار تشكيل كوندور الحديد. بيع بيع قصيرة قصيرة وضع في علاقة مترابطة. بيع عارية 60.00 $ وضع قصيرة بدلا من انتشار وضع قصيرة. بيع $ 60.00 / $ 70.00 خنق قصير بدلا من مجرد وضع قصيرة. بيع وضع قصير إضافي في علاقة مترابطة.

عندما نقوم بتوسيع موقع باستخدام إحدى الطرق المذكورة أعلاه (أو ما شابه ذلك)، فإننا قادرون على زيادة المخاطر والمكافآت (الخسارة المحتملة والربح)، وزيادة الملوثات العضوية الثابتة، وزيادة عدد حالاتنا (اعتمادا على الطريقة التي نختارها ).

التحجيم واتخاذ المزيد من المخاطر يعطينا فرصة لتعزيز الصفقات لدينا. من المهم أن نتذكر عدم التداول كبيرة جدا في واحد أو موقف واحد (مع الأخذ في الاعتبار حجم حسابنا وغيرها من المواقف في محفظتنا).

هدفنا هو عدم الاشياء كل البيض لدينا في سلة واحدة، ولكن لتنويع الصفقات احتمال كبير عبر القطاعات غير المترابطة و أوندرلينجس. وبمجرد أن يكون حسابنا أكبر، يمكننا أن نقيس موازناتنا بشكل أكبر باستخدام استراتيجيات أكثر تنوعا، في مجالات أكثر تنوعا، ومع عدد أكبر من الحوادث.

التحجيم: 5٪ وإدارة الفائزين.

كما هو الحال في كيفية توسيع نطاق مواقفنا كما تنمو محفظتنا، وإذا بدأنا في تشغيل سيئة في السوق، ونحن أيضا توسيع نطاق مواقفنا إلى أسفل.

في تاستيتراد والعجين، ونحن نتطلع إلى استخدام بحد أقصى 5٪ من محفظتنا على أي تجارة واحدة. الحفاظ على حجم التجارة الصغيرة لدينا يضمن أن نتمكن من الحفاظ على أعدادنا من الحوادث عالية، مما يتيح لنا المزيد من الفرص للسماح الاحتمالات التجارية النظرية لتتناسب مع احتمالية مجموع محفظتنا (قانون الأعداد الكبيرة).

نحن ضبط حجم التجارة لدينا لتكون أكثر من 5٪ من حجم محفظة الحالية لدينا. نبدأ التداول الصغيرة. نحن نتوسع تدريجيا من خلال الاستراتيجية، والإضراب، واختيار الأساسي. إذا قمنا بزيادة حجم العقد، فإننا نفعل ذلك من خلال الدخول تدريجيا في المناصب في الشرائح. نحن نحاول عدم وضع موقف كامل في آن واحد.

إدارة الفائزين: الخروج من المراكز الرابحة.

جزء من تقليص يمكن أن تشير أيضا كيف نخرج من المناصب الفائزة. فبدلا من أن نضيف إلى المراكز الفائزة بأسعار أقل مواتاة من موقعنا الأصلي، نخرج الفائزين عندما يصلون إلى مستوى محدد سلفا من الربحية. أما بالنسبة للمخصصات القصيرة المجردة، والمكالمات القصيرة المجردة، وفوارق الائتمان العمودي، والفروق الرأسية، فإننا نتطلع إلى إيقاف الصفقات بمجرد بلوغها 50٪ من الأرباح القصوى. لمعرفة المزيد عن إدارة الفائزين، اقرأ مقالة مدونة العجينة على "5 أسباب لإدارة الفائزين".

تحجيم خلاصة.

ونقوم بتوسيع نطاق محفظتنا من خالل زيادة مخاطرنا. وليس من خلال حجم العقد. نقوم بتعديل المخاطر من خلال الإستراتيجية و اختيار الأسعار و التنويع. وعلى غرار معاييرنا المتعلقة بالتجارة الأصلية، نرغب في زيادة عدد مرات ظهورنا و بوب. نحن حجم حجم الموقف أن لا يزيد عن 5٪ من مجموع حجم المحفظة. نحن نفضل إدارة الفائزين بدلا من التوسع في المواقف الفائزة.

هل لا تزال لديك أسئلة حول توسيع النطاق؟ مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني في دعم @ العجين.

وبالنظر إلى هيكل تقلب المدى لفرص التجارة وضع ينتشر التقويم.

كسر مقياس الشريط المجازي، لأن ريان ولحم البقر على وشك قياس بعض المخاطر.

تعبت من محاولة ترويض الثور؟ ربما حان الوقت لترويض الدب مع وضع مغطاة.