استراتيجية رسي دايليفكس

رسي التكتيكات لاتجاهات الفوركس.

بواسطة ووكر انكلترا.

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم يمكن أن يساعد في تحديد اتجاهات السوق مؤشر القوة النسبية يمكن أن يبقى ذروة الشراء لفترات طويلة في اتجاه صعودي يمكن أن يشير الاختلاف في المؤشر إلى تغيرات في الزخم وكذلك إشارات الدخول.

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم الذي أصبح عنصرا أساسيا للفنيين عبر الأسواق. في حين أن معظم التجار قد يعرفون كيفية قراءة مؤشر القوة النسبية، وهناك بعض التكتيكات التي يمكن استخدامها للأسواق تتجه. اليوم سوف نستمر في إلقاء نظرة على المؤشرات من خلال مراجعة تباين مؤشر القوة النسبية في السوق المتجه. دعونا نبدأ!

رسي و تريند.

عادة عندما يقوم المتداولون باستخدام مؤشر القوة النسبية أولا، فإنهم يجذبون على الفور لتداول كل كروس ذروة شراء أو ذروة البيع. في حين أن هناك مزايا للنظر في استراتيجية عبر كروس، فمن المهم للمساعدة في تصفية هذه الإشارات مع هذا الاتجاه. باستخدام المثال أدناه، يمكننا أن نرى زوج العملات يوروس يتجه نحو أعلى مستوياته. وفي الوقت نفسه، من خلال تصميم المؤشر، يمكن أن يبقى مؤشر القوة النسبية ذروة شراء لفترة طويلة مع استمرار ارتفاع الأسعار.

مع العلم بذلك، يجب على المتداولين تجنب إشارات مؤشر القوة النسبية للبيع حيث تستمر الأسعار صعودا نحو أعلى مستوياتها. فكيف يمكن للمتداولين استخدام مؤشر القوة النسبية في سوق تتجه قوية؟

إيجابي رسي الاختلاف.

إن تباين مؤشر القوة النسبية هو أداة عظيمة لتجار الاتجاه لاستخدامها للمساعدة في تصفية إشارات دخول مؤشر القوة النسبية. كلمة الاختلاف تعني أننا ننظر إلى السعر الذي يفصل بين مؤشرنا. ويمكن بسهولة التعرف على هذا على الرسم البياني عن طريق تحديد نقطتين لتبدأ في الرسم البياني لدينا. في الاتجاه الصاعد، إذا كان السعر يتراجع ويتحرك نحو أدنى مستوى منخفض ولكن مؤشر القوة النسبية يشكل قاعا أعلى يمكن استخدام هذا لإطلاق أوامر شراء جديدة. والفكرة هي لشراء عندما الزخم هو العودة إلى السوق. كما يتحرك مؤشر القوة النسبية أعلى فإنه يمكن تحديد ذلك تماما.

أدناه لدينا مثال على الاختلاف الإيجابي ومؤشر القوة النسبية في العمل. هناك مدخلان محتملان موضحان أدناه. يستخدم الأول كروس رسي التقليدية للدخول. إذا تم وضع المحطات دون مستوى منخفض، فقد يكون المتداولون قد خسروا لخسارة على هذا الموقف. من هذه النقطة، مع استمرار السوق نحو أدنى مستوى منخفض، يبدأ مؤشر القوة النسبية في تشكيل قمة منخفضة. وهذه إشارة قوية إلى أن الزخم يعود في اتجاه هذا الاتجاه. عندئذ يكون لدى المتداولين القدرة على التداول في مؤشر القوة النسبية التالي وإدخال السوق عند استمرار الاتجاهات.

تداول إستراتيجية مؤشر القوة النسبية.

كما ترون مؤشر القوة النسبية والاختلاف الإيجابي يمكن أن يكون أدوات عظيمة لتداول الأسواق تتجه! الآن بعد أن كنت أكثر دراية واحدة من العديد من الاستخدامات ل رسي، يمكنك أن تبدأ العمل مع مؤشر في التداول الخاص بك. لمواصلة تعلم المزيد عن رسي، والذي يتضمن استراتيجية كاملة ل رسي الاختلاف، الاشتراك في دورة رسي ديليفكس مجانا من خلال برينشارك باستخدام الرابط أدناه.

(مطلوب اسم صالح والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والبلد)

--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.

للاتصال ووكر، البريد الإلكتروني مدرب @ دايليفكس. اتبعني على تويتر فيWEnglandFX.

لإضافتك إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني في ووكر، انقر هنا وأدخل معلومات بريدك الإلكتروني.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كيفية تداول الاتجاهات مع مؤشر القوة النسبية.

حركة السعر و ماكرو.

في مقالنا الأخير، نظرنا إلى واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية في مجال التحليل الفني: مؤشر القوة النسبية، أو مؤشر القوة النسبية.

وكما قمنا بالتحقيق، يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية التجار على رؤية السعر الذي قد يكون فيه ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق؛ أو وضعها ببساطة بسيطة & نداش؛ عندما يكون السعر قد انتقل إلى أعلى أو أسفل منخفضة جدا.

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي.

ثم ذهبنا إلى واحدة من الحفرة الرئيسية من المؤشر؛ والتي تكمن في حقيقة أن الأسواق يمكن أن تستمر في الاتجاه أعلى أو أقل لفترة طويلة من الزمن؛ وبالنسبة للتجار الذين يدخلون الصفقات مع مؤشر القوة النسبية (وهو اتجاه مضاد بشكل فطري)، يمكن أن تتكبد الخسائر بشكل كبير.

وبسبب ذلك، غالبا ما يكون مؤشر القوة النسبية أكثر ملاءمة للتداول في سوق محدد النطاق مع إدارة قوية للمخاطر. ولكن عندما ينظر إليها من وجهة نظر مختلفة، ويمكن استخدام هذا حفرة السقوط في الواقع مفيد للتجار الذين يتطلعون إلى إدخال رسي في نهج التداول الاتجاه.

إدخال إطارات زمنية متعددة.

تحليل إطار زمني متعددة يمكن أن يحقق قيمة كبيرة جدا للتجار مع العديد من أنواع مختلفة من الأهداف والغايات، ولكن هذا الشكل من التحليل قد يكون الأكثر فائدة للمتداولين الاتجاه الذين يبحثون عن نقاط متعددة عند فتح الصفقات.

ناقشنا دراسة تحليل إطار زمني متعدد في مقالة "الإطار الزمني للتجارة". في المقالة، نناقش كم عدد المتداولين الذين يستخدمون إطارين زمنيين مختلفين للتخطيط للحصول على & لوت؛ عرض الطيور-العين & [رسقوو]؛ وصورة أكثر تفصيلا للأصل الذي يتطلعون إليه. ويتيح ذلك للمتداولين مراقبة الاتجاهات أو المشاعر على نطاق أوسع، ثم البحث عن فرص الدخول وفقا لما تم مشاهدته على الإطار الزمني الأكبر.

التجار و[رسقوو]؛ أولا ما يأتي إلى تحليل إطار زمني متعددة غالبا ما يشكك في أي الأطر الزمنية قد تعمل بشكل أفضل؛ والجواب على ذلك عادة ما يعتمد على أهداف التاجر. شاركنا جدولا في "إطارات الوقت للتجارة" التي يمكن للمتداولين الرجوع إليها والتي قد تكون الأطر الزمنية الأمثل نظرا لوقت عقد المطلوب للتجارة:

فترات زمنية متعددة الإطار. كما هو موضح في الإطار الزمني للتجارة.

استخدام رس I لتداول إطارات زمنية متعددة.

بعد إنشاء تحليل إطار زمني متعددة، يمكن للمتداولين الآن الحصول على نقاط نظر متعددة لأجهزتهم التجارية. الرسم البياني على المدى الأطول، أو & لوت؛ مخطط الاتجاه & [رسقوو]؛ في الرسم أعلاه، يمكن أن تستخدم لتحديد الاتجاهات التي قد تحدث في زوج العملات، مثل الكثير كما أوضحنا في المقال، كيفية بناء استراتيجية، الجزء 4: اتجاهات الدرجات.

بعد أن يجد المتداول اتجاها صعوديا يرغب في شرائه، أو الاتجاه الهبوطي الذي يريد بيعه ونداش؛ يمكن جلب مؤشر القوة النسبية إلى المعادلة للمساعدة أكثر من ذلك.

يمكن للمتداولين الانتقال بعد ذلك إلى & لوت؛ مخطط الدخول & رسكو؛ كما هو مبين في الجدول أعلاه، للبحث عن مؤشرات القوة النسبية في اتجاه الاتجاه.

ستوضح الصورة أدناه كيف أن المتداول البديل، باستخدام الإطار الزمني اليومي لاتجاهات الصف والرسم البياني لمدة 4 ساعات لوضع الإدخالات، سوف يتطلع إلى إنشاء موقف طويل.

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي.

وإذا كان التاجر على المدى القصير قد حدد الاتجاه التنازلي على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإنها يمكن أن تتحرك إلى أسفل إلى الرسم البياني 1 ساعة للبحث عن فرصة ل & لسو؛ بيع مكلفة. & [رسقوو]؛ وستوضح الصورة أدناه ذلك بمزيد من التفصيل:

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

للاتصال جيمس ستانلي، يرجى البريد الالكتروني مدرب @ دايليفس. يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

مؤشر القوة النسبية: مؤشر القوة النسبية.

جيمس ب. ستانلي.

واحدة من المؤشرات الأولى أن معظم التجار الجدد الحصول على إدخال عند اكتشاف العالم من التحليل الفني هو رسي، أو & لسو؛ القوة النسبية، و [رسقوو]؛ فهرس.

يصنف مؤشر القوة النسبية كما & لسو؛ مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وتغيير حركة الأسعار. & [رسقوو]؛

ولكن ماذا يعني ذلك حقا؟

لتحديد هذا المؤشر، دعونا أولا الحصول على نشأة وراء إنشائها.

وقد تم تطوير مؤشر القوة النسبية من قبل المهندس، عالم الرياضيات، والتاجر J. ويليس وايلدر، قدم في عمله الرائد ودكو؛ مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. & رديقو؛

في ذلك الوقت، كان السيد وايلدر تاجر الأسهم والسلع التي تم الوفاء بها مع المشكلة التي يمكن إعادة صياغتها على غرار: & لدكو؛ على الرغم من أن الاتجاه هو قوي إلى الاتجاه الصعودي، كيف أعرف السعر غير مكلفة لموقف طويل؟ & رديقو؛ أو يمكننا أن نأخذ نفس النوع من البيان إلى الاتجاه المعاكس: & لدكو؛ إذا كان الاتجاه هو قوي إلى الجانب السلبي، كيف يمكنني معرفة السعر ليس & رسكو؛ t تو رخيصة؟ & رديقو؛

كما التجار، وكثير منا كانت هناك من قبل. خذ الذهب على سبيل المثال. هذا هو الاتجاه الذي تم اتخاذه للجزء الأفضل من 9 سنوات، ومشاهدة الذهب تذهب من أقل من 300 $ للأونصة إلى المستويات الحالية حول علامة 1800 $.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

بينما & لسو؛ الأصفر المعادن، و [رسقوو]؛ وقد زاد ستة أضعاف في القيمة، فإنه لم يكن كل وردية لجميع التجار. لاحظ أنه خلال هذا الاتجاه الصعودي، كانت هناك فترات متعددة تباع فيها الذهب من أعلى مستوياته. فيما يلي رسم بياني يومي، يظهر فقط حركة السعر منذ منتصف أكتوبر 2018. لاحظ & لوت؛ الصناديق الصفراء، & [رسقوو]؛ مما يشير إلى فترات بيع الذهب فعلا & نداش؛ متقدما على الاتجاه القوي الراسخ الذي نظرنا إليه في الرسم البياني السابق.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

في حين يؤكد الرسم البياني أعلاه الاتجاه القوي نحو الاتجاه الصعودي والتحيز المحتمل لمراكز الشراء، فإنه ينبغي أيضا أن يسلط الضوء على كيف يمكن أن يكون شراء العمياء في الاتجاهات الصاعدة استراتيجية صعبة للتجار.

لذلك & نداش؛ وأنا أعلم أنه لا يكفي لشراء ببساطة الاتجاهات، أو ببساطة بيع أسفل الاتجاهات (حتى لواحد من أقوى الاتجاهات في العالم على مدى السنوات ال 10 الماضية). كيف سأدخل في الصفقات؟

هذا هو واحد من المجالات التي مؤشر القوة النسبية يمكن أن تساعد. يقوم مؤشر القوة النسبية بتصنيف حركة السعر التي تظهر بين الشموع لفترات X الأخيرة (مع X هي المدخلات المستخدمة من قبل التاجر، عادة 14 مع مؤشر القوة النسبية).

كما تغيرات الأسعار، رسي سوف يسجل هذه التغييرات في السعر وندش]؛ نسبة إلى تحركات الأسعار السابقة & نداش؛ في محاولة لإظهار لنا & لسو؛ قوة. و [رسقوو]؛

القيم العالية على مؤشر القوة النسبية تشير عموما إلى الصعود، والقيم المنخفضة سوف تظهر عموما الهبوط.

غالبا ما يتم تعيين مؤشرات التذبذب على الحدود بين 0 و 100. في الأسفل سترى رسما بيانيا لمؤشر القوة النسبية مع الحد السفلي من الصفر والحد الأعلى 100. في هذا المثال، يتم استخدام فترة الإدخال الافتراضية 14 (وهو فترة الإدخال الأكثر شيوعا المستخدمة مع مؤشر القوة النسبية).

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

هناك بضعة أسطر إضافية ملاحظة مع مؤشر القوة النسبية.

ستلاحظ & لوت؛ منتصف الخط، & [رسقوو]؛ في 50 يرمز. وغالبا ما يستخدم المتداولون ذلك كقطع. إذا كان مؤشر القوة النسبية يقرأ فوق 50 وندش]؛ سوف ينظر المتداولون في الاتجاه & لوت؛ ليصبح صعودي. & [رسقوو]؛ إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 50، فإن المتداولين سيعتبرون غالبا الزخم & لوت؛ أن يكون هبوطي. & [رسقوو]؛

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

وقد اتخذ التجار أيضا هذه الخطوة أبعد من ذلك، مع فكرة أنه إذا رسي يذهب أكثر من 70 وندش]؛ الزوج ليس صعودي فحسب، بل ربما حتى & لسو؛ ذروة الشراء. & [رسقوو]؛ أو على الجانب الآخر، غالبا ما يفترض التجار أنه إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30 وندش]؛ الزوج ليس فقط هبوطي و هيليب؛ قد يكون & لوت؛ أوفيرزولد. & [رسقوو]؛ يشير مؤشر القوة النسبية أدناه إلى هذه المستويات:

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

حتى الآن أننا نعرف قليلا عن مؤشر القوة النسبية، وكيف يمكن للمتداولين النظر في هذا المؤشر: كيف يمكن أن يساعدني هذا الدخول في تجارة الذهب المذكورة في بداية القسم؟

حسنا، هذا هو أحد الاستخدامات الأكثر شيوعا لمؤشر القوة النسبية. تذكر & نداش؛ من الرسم البياني للسعر الأول الذي نظرنا إليه شهدنا الاتجاه الصعودي الهائل الذي أظهره الذهب. كالتاجر، أريد أن أحاول الحصول على الصعاب على جانبي، لذلك أريد أن ألقي نظرة على اتخاذ فقط شراء مراكز على هذا الرسم البياني.

والآن بعد أن أعرف أنني أريد أن أشتري، يمكنني ببساطة مشاهدة مؤشر القوة النسبية إلى الانتظار ل & لسو؛ إشارة. & [رسقوو]؛ وفي حالة شراء مواقف (ويعرف أيضا باسم مراكز طويلة)، أستطيع الانتظار ل رسي لقراءة & لسكو؛ زيادة في البيع، و [رسقوو]؛ مما يشير لي إلى أن الضعف على المدى القريب قد خلق فرصة شراء محتملة في هذا الاتجاه الصاعد.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

في حالة طويل (أو شراء) الموقف، وسوف ننتظر مؤشر القوة النسبية لقراءة & لسكو؛ البيع الزائد، و [رسقوو]؛ وعندما يكون مؤشر القوة النسبية هو مغادرة & لوت؛ أوفيرزولد، & [رسقوو]؛ المنطقة (أقل من 30)، وسوف ننظر لشراء.

فيما يلي مثال لاستراتيجية الدخول نفسها المستخدمة في موضع قصير (أو بيع):

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

كما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية ومن خلال 70 (مشيرا إلى التاجر أن السعر هو ترك & لسكو؛ ذروة الشراء، و [رسقوو]؛ الأراضي)، وأتطلع إلى الشروع في منصبي القصير.

ويعد هذا أحد الاستخدامات الأكثر شيوعا لمؤشر القوة النسبية.

في مقالنا المقبل، وأنا سوف يحضر مؤشر القوة النسبية جنبا إلى جنب مع مؤشر تقني مشترك آخر لإنشاء آلية التي يمكن أن ننظر لشراء أو بيع في ظروف تتجه.

يساهم جيمس ستانلي في قسم نصائح التداول للمدرس من ديليفكس.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

شكرا جزيلا لكم على تيم ه، وسعيد التداول!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

ركن استراتيجية الفوركس: استراتيجية مؤشر القوة النسبية مع خيارات فكس تقلب التصفية.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

مؤشر القوة النسبية هو شعبية للغاية عبر أسواق تداول العملات الأجنبية، وتشير البيانات التاريخية إلى أنه كان قد حقق صفقة من النجاح كاستراتيجية تجارية مستقلة في الحالات الرئيسية. ومع ذلك فهو أبعد ما يكون عن الكمال ويميل إلى الأداء الضعيف في ظروف السوق المعاكسة. في مقالة سابقة لمجلة استراتيجية العملات، ناقشنا إدارة الأموال في محاولة للحماية من هذه التحركات السلبية. من خلال الجزء التالي نأمل في استخدام توقعات تقلب أسعار خيارات الفوركس للمساعدة في الحماية من الأداء المعاكس في استراتيجية مؤشر القوة النسبية الحساسة للتذبذب.

مؤشر القوة النسبية: نقاط القوة والضعف.

في مقال سابق لمجلة استراتيجية الفوركس، ناقشنا المزايا النسبية لاستراتيجية مؤشر القوة النسبية البسيطة. يميل النظام المعياري إلى الأداء بشكل جيد خلال حركة سعرية أبطأ ومحددة النطاق بعملة معينة. ومع ذلك، يمكن لكسرات الأسواق اللاحقة أن تمحو أي مكاسب تحققت في فترة قصيرة من الزمن، وتؤدي إلى خسائر كبيرة.

يمكن للمرء أن يحاول حماية ضد هذا باستخدام توقف عدوانية إلى حد ما، والواقع أننا رأينا استراتيجية تحسن بشكل ملحوظ عندما أدخلنا مستويات توقف ثابتة في لدينا باكتيستس الأداء الافتراضي. ومع ذلك فإننا نعلم أيضا أن الاستراتيجية حساسة بشكل خاص لظروف التقلب، وهناك سبب للاعتقاد بأن مرشح التقلبات يمكن أن يحسن أيضا من أداء إستراتيجية مؤشر القوة النسبية.

توقعات تقلبات سوق الفوركس: توقع ظروف السوق.

تختلف أسعار الخيارات على عدة عوامل رئيسية، وأحد أهم محددات سعر الخيار هو توقعات التذبذب. وسيصبح الخيار أكثر تكلفة إذا توقع التجار أن تتحرك العملة الأساسية بشكل كبير خلال الفترة الزمنية المحددة. في الواقع، يمكننا أن ننظر في سعر الخيارات واستخلاص و لدكو؛ التقلب الضمني و رديقو؛ التي تخبرنا بالضبط كم سعر الخيارات الحالية يتنبأ العملة سوف تتحرك من خلال انتهاء صلاحيتها. نحن بالفعل استخدام هذه المؤشرات في العديد من تقارير ديليفكس، وهو امتداد طبيعي لمناقشة كيف يمكن أن تأتي في متناول اليدين لدينا مؤشر القوة النسبية استراتيجية المؤشر.

في توقعاتنا الأسبوعية لاستراتيجية الفوركس، نستخدم مشتقات محددة من مستويات التقلبات الضمنية لتحديد تحيزات إستراتيجيتنا لأزواج العملات الفردية.

فولاتيليتي بيرسنتيل & نداش؛ وكلما ارتفع الرقم كلما زاد احتمال نشوء تحركات قوية في السعر. هذا الرقم يخبرنا حيث تقف مستويات التقلب الضمنية الحالية فيما يتعلق 90 يوما الماضية من التداول. لقد وجدنا أن التقلبات الضمنية تميل إلى أن تظل مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لفترات طويلة من الزمن. وعلى هذا النحو، من المفيد معرفة أين يقف مستوى التقلب الضمني الحالي فيما يتعلق بمدى المدى المتوسط.

سنقوم بتمديد هذه الفكرة لتطوير مرشح التداول لاستراتيجية مؤشر القوة النسبية الحساسة للغاية للتذبذب مع قواعد التداول التالية:

مؤشر القوة النسبية للفوركس (رسي) استراتيجية التداول مع فولاتيليتي فيلتر.

دخول القاعدة: عندما يتقاطع مؤشر القوة النسبية 14 فترة فوق 30، شراء في السوق على فتح الشريط التالي. عندما يعبر مؤشر القوة النسبية أدنى من 70، يتم بيعه في السوق عند فتح الشريط التالي.

الفلتر: لا يمكن أن تدخل الاستراتيجية الصفقات ويجب إغلاق أي تجارة مفتوحة إذا تجاوزت النسبة المئوية للتذبذب عتبة معينة.

وقف الخسارة: لا يوجد بشكل افتراضي.

جني الأرباح: لا شيء بشكل افتراضي.

خروج القاعدة: ستخرج الاستراتيجية الاتجاه التجارة والوجه عندما يتم تشغيل إشارة المعاكس. كما أنه سيغلق أي صفقات مفتوحة إذا تجاوز معامل التذبذب العتبة السالفة الذكر.

اختبار مؤشر القوة النسبية لدينا (رسي) استراتيجية التداول مع تصفية التذبذب.

وباستخدام برنامج ترادر ​​ستراتيغي ترادر ​​من فكسم، سنقوم بترميز إستراتيجية بناء على مؤشر القوة النسبية ومرشح التذبذب. على الرغم من أننا لا يمكن أن نشارك بيانات التقلب لدينا أصلا من خلال منصة، وقاعدة مؤشر القوة النسبية استراتيجية متاحة للاختبار.

عرض دليل فيديو حول باكتستينغ الإستراتيجية والتحسين في ستراتيغي ترادر ​​هنا:

قم بتنزيل وتثبيت منصة ترادرس ستراتيغي، ثم قم باستيراد المثال التالي من كود فوركس كود فوركس. للحصول على دليل فيديو حول كيفية استيراد شفرة المصدر إلى برنامج ترادرس ستراتيغي، راجع هنا:

الفوركس رسي استراتيجية التداول مع فولاتيليتي تصفية.

قمنا بإدارة هذه الإستراتيجية على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسد)، زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدجبي)، و الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبوسد) باستخدام أربعة قيم مختلفة لتصفية التذبذب. نحن نفترض تكاليف المعاملات من 3 نقاط على اليورو مقابل الدولار الأمرييك (أوسدجبي)، و أوسشف و 4 نقاط على غبوسد. وفيما يلي منحنيات الإنصاف الافتراضية للاستراتيجية المذكورة التي تعمل على أربعة عتبات مختلفة لتصفية التقلب.

على الرغم من أن الأداء السابق ليس ضمانا لعوائد مستقبلية، إلا أن الإستراتيجية تظهر الوعد في تداول أزواج العملات المختارة. ذي باسلين & لدكو؛ ونفلتيرد & رديقو؛ إستراتيجية مؤشر القوة النسبية جيدة بشكل معقول عبر أزواج العملات الأربعة هذه في اختباراتنا الافتراضية.

وبالنظر إلى التوزيع بين مختلف عتبات التذبذب، يظهر كذلك بعض الوعد. أكثر المرشحات عدوانية و [مدش]؛ قطع التداول عندما بلغت نسبة تقلب العملة الفردية 50 في المئة أو أعلى & مداش؛ بل بالأحرى ضعيف خلال هذه الفترة الزمنية. هذا يجعل حدسي بعض الشعور: إذا كانت الاستراتيجية أداء جيد بشكل معقول من تلقاء نفسها، أي شيء أن يأخذ بها من السوق نصف الوقت من المرجح أن تفاقم النتائج. الأمور تصبح أكثر دقة قليلا عند استخدام قطع تقلب أعلى.

يظهر منحنى رأس المال الذي يظهر لخفض التقلبات النسبية ال 75 أرباحا نهائية أقل من الاستراتيجية الأساسية التي لم تتم تصفيتها. ومع ذلك، فإن منحنى رأس المال يبدو أقل تقلبا، ويفوق في عدة حالات استراتيجية خط الأساس. وعلى أساس المعدل المعدل للمخاطر، يبدو المرشح 75 في المائة مساويا تقريبا لاستراتيجية خط الأساس.

النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام على الرغم من ذلك يأتي على قطع التقلبات في المئة ال 90. على أساس كل من المخاطر المعدلة وأسهم حقوق الملكية النهائية، تفوق هذه الاستراتيجية افتراضيا استراتيجية خط الأساس لمؤشر القوة النسبية. وهذا يعني، إذا كنا قد قطعت التداول وأغلقت أي الصفقات المفتوحة في كل مرة أن المئوي لدينا ضرب فوق 90، كنا قد حققت نظريا نتائج متفوقة على خط الأساس مؤشر القوة النسبية الاستراتيجية.

تطبيق تحليلنا على الاستراتيجيات القائمة / أنماط التداول.

وتظهر الاختبارات الخلفية الافتراضية أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية تحقق أداء جيدا على مدى السنوات التسع الماضية من التداول، وتحسن نتائج خط الأساس بشكل ملحوظ إذا قدمنا ​​عامل تصفية يستند إلى التقلبات الضمنية.

نقوم بنشر نفس أرقام التقلب كل يوم عند الساعة 5 مساء لأزواج العملات الفردية أو بوابة التحليل الفني ل ديليفس، ويمكن للمتداولين متابعة التطورات في مستويات التقلبات الضمنية في سوق الفوركس باستخدام الصفحة المذكورة. على الرغم من أن الأداء السابق لم يكن ضمانا للنتائج المستقبلية، إلا أن تقديراتنا السابقة تشير إلى أن إستراتيجية مؤشر القوة النسبية تميل إلى أن تكون ضعيفة على أزواج العملات الفردية عندما ترتفع النسبة المئوية للتذبذب فوق علامة 90٪.

إذا كنت ترغب في اقتراح أفكار لهذا الموضوع أو أي استراتيجية الفوركس الأخرى التي تود أن ترى في هذه السلسلة، لا تتردد في البريد الإلكتروني المؤلف ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز في درودريجيز @ دايليفكس. لتتم إضافته إلى قائمة توزيع المؤلف، البريد الإلكتروني مع سطر الموضوع & لدكو؛ قائمة التوزيع & رديقو؛

عرض المقالات السابقة في هذه السلسلة:

كتبه ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كيفية التداول مع مؤشر القوة النسبية في سوق الفوركس.

حركة السعر و ماكرو.

كما التجار مواصلة تعليمهم التحليل الفني، فإنها غالبا ما تبدأ رحلة على مسار المؤشرات. على هذا المسار العديد من المؤشرات، مع العديد من الوظائف والاستخدامات والأهداف.

قد يبدو أن بعض المؤشرات تعمل بشكل أفضل من غيرها اعتمادا على أهداف المتداول. مما أدى إلى تفشي شعبية العديد من المؤشرات الأكثر شعبية. ومع ذلك، شيء يجب أن يكون واضحا:

وقال تاجر الحكيم مرة واحدة لي أن المؤشرات ليست سوى شكل من أشكال & لسكو؛ يتوهم و [رسقوو]؛ المتوسط ​​المتحرك. ومن المؤكد أن المؤشرات تستخدم تحركات الأسعار السابقة لبناء قيمة مؤشرها؛ يشبه إلى حد كبير المتوسط ​​المتحرك.

وبما أن الأسعار السابقة لا يمكن أن تتوقع تحركات الأسعار في المستقبل، فماذا يمكن للتفسير الملتوين لتلك الحركات السابقة (كتلك الخاصة بالمؤشر) القيام بالتاجر؟

حسنا، في حين أن المؤشرات لن تكون تنبؤية تماما لتحركات الأسعار في المستقبل وندش]؛ فإنها يمكن أن تساعد بالتأكيد التجار بناء نهج قائم على الاحتمالات في محاولة للحصول على ما يريدون الخروج من السوق.

في هذه المقالة، سنناقش أحد المؤشرات الأكثر شعبية في التحليل الفني: مؤشر القوة النسبية، أو مؤشر القوة النسبية.

ماذا يذهب إلى مؤشر القوة النسبية؟

سيعمل مؤشر القوة النسبية على قياس التغيرات في الأسعار خلال فترات X السابقة (حيث أن X هي المدخل الذي يمكنك إدخاله في المؤشر.)

إذا قمت بتعيين مؤشر القوة النسبية من 5 فترات، فإنه سيتم قياس قوة هذه الحركة السعر الشموع مقابل السابق 4 (لمجموع 5 فترات الماضية). إذا كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية في 55 فترة، وسوف يتم قياس هذه الشموع قوة أو ضعف على 54 فترات الماضية. والمزيد من الفترات التي تستخدمها، & لوت؛ أبطأ & [رسقوو]؛ يبدو أن المؤشر يتفاعل مع التغيرات الأخيرة في الأسعار.

ستعرض الصورة أدناه مؤشرين رسي 2: يتم تعيين مؤشر رسي العلوي مع 5 فترات، والجزء السفلي عند 55 فترة. لاحظ كم أكثر عدم انتظام 5 نقاط رسي مقارنة مع 55 فترات. ويرجع ذلك إلى أن المؤشر يتغير بشكل أسرع بكثير نظرا لقلة المدخلات المستخدمة لحساب قيمته.

مؤشر القوة النسبية من 55 فترات (على القاع باللون الأزرق) ومؤشر القوة النسبية من 5 فترات (أعلاه باللون الأحمر)

ماذا يمكن أن يخبرنا مؤشر القوة النسبية؟

كمؤشر، سوف مؤشر القوة النسبية قراءة قيمة بين واحد و 100، وسوف اقول لنا كيف كان سعر قوي أو ضعيف على عدد ملحوظ من الفترات. إذا كان مؤشر القوة النسبية (رسي) يقرأ أقل من 30، فإن التجار غالبا ما يفسرون ذلك على أنه يعني أن حركة السعر ضعيفة، والأصل الذي يتم رسمه قد يكون & لوت؛ ذروة البيع. & [رسقوو]؛

إذا كان مؤشر القوة النسبية يقرأ فوق 70، فإن حركة السعر كانت قوية، وربما يكون السعر أكثر من الشراء.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

الاستخدام الأساسي ل رسي.

ونظرا لأن المؤشر قد يظهر ظروفا يحتمل أن تكون مشتراة بشكل مفرط أو أكثر من اللازم، فإن التجار غالبا ما يتخذون خطوة أخرى للبحث عن انعكاسات الأسعار المحتملة.

إن الاستخدام الأساسي لمؤشر القوة النسبية يتطلع للشراء عندما يتقاطع السعر فوق مستوى 30، مع الفكر بأن السعر قد ينتقل من منطقة التشبع في البيع مع قوة الشراء حيث أن السعر قد اتخذ سابقا منخفضا جدا. وستوضح الصورة أدناه المزيد من التوضيح:

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

حفرة التداول مع مؤشر القوة النسبية.

إن مؤشر القوة النسبية يمثل عيبا للمتداولين الذين يحاولون استخدام الاستخدام الأساسي للمؤشر.

مؤشر القوة النسبية، بحكم طبيعته، يبحث عن انعكاسات في السعر. عن طريق شراء عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 30 أو & لوت؛ أكثر من بيع، و [رسقوو]؛ يشتري المتداولون سوقا قد تراجع بالفعل؛ وهي بطبيعتها تجارة مضادة للاتجاه. وإذا كان المتداول يبيع كما يعبر مؤشر القوة النسبية دون 70، فإن السوق قد ارتفع بما يكفي ليكون & لسو؛ الإفراط في اشترى و [رسقوو]؛ ويقوم التاجر ببدء عملية بيع.

إذا كان السوق يتراوح، يمكن أن يكون هذا سمة مرغوبة في مؤشر، حيث يمكن للمتداولين غالبا ما يبحثون عن بدء الإدخالات في نطاق مع مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك، إذا كان السوق يتراوح، فإن النتائج يمكن أن تكون غير مواتية مع استمرار السعر يتحرك في الاتجاه المتجه، وترك التجار الذين فتحوا الصفقات في الاتجاه المعاكس في موقف للخطر. وستوضح الصورة أدناه هذا الوضع أكثر من ذلك:

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

كما ترون في الرسم أعلاه، كان السعر يتجه بشكل كبير جدا عندما وقعت أربعة مؤشرات القوة النسبية بيع مختلفة (محاطة بدائرة حمراء). على الرغم من أن هذه المحفزات بيع وقعت مكان، واصل السعر تتجه أعلى. إذا كان التجار قد فتحوا صفقات قصيرة مع هذه المحفزات، فإنهم سيكونون في وضع غير مستقر لإدارة تجارة خاسرة.

ولعل أكثر إثارة للقلق هو أن بعض المتداولين قد لا يستخدمون نقاط توقف في صفقاتهم التجارية، والتاجر يتطلع لبيع سوق مفرط الشراء لأن مؤشر القوة النسبية قد تحرك دون 70، قد يجد خسائر تداول كبيرة مثل القوة التي تسببت في الأصل المؤشر لقراءة فوق 70 تواصل تحمل الأسعار أعلى.

عند التداول مع مؤشر القوة النسبية، وإدارة المخاطر هي من أهمية قصوى وندش]؛ حيث يمكن أن تطور الاتجاهات من نطاقات، والأسعار يمكن أن تتحرك ضد التاجر لفترة طويلة من الزمن.

في مقالنا القادم، سوف ننظر في كيفية يمكن للمتداولين محاولة الخروج من هذا الضيق من مؤشر القوة النسبية عند التداول في استراتيجيات الاتجاه.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.